|
|||||
|
|
| 我国石油价格联动波动率研究 | |
| 引用本文： | 石艺,刘敏.我国石油价格联动波动率研究[J].湖北经济管理,2011(12):124-125. |
| 作者姓名： | 石艺 刘敏 |
| 作者单位： | 武汉大学经济与管理学院,湖北武汉430072 |
| 摘 要： | 鉴于目前国际国内油价剧烈波动的现状,本文以国际原油价格Wti和中国大庆石油价格作为研究分析的对象,利用算术平均法和ARCH族模型计算出平均历史波动率,通过比较分析发现,两种方法的估计结果基本相符。另外,采用了ARCH族波动率模型进行研究,提出适合我国金融基础资产波动率的预测模型,有益于金融资产的风险管理和定价方面的研究。 |
| 关 键 词： | 国际油价 波动率 Black-Scholes 期权定价公式 ARCH 类模型 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |