|
|||||
|
|
| 中国与东盟五国股市投资组合的风险和收益——基于MV和M-LPM模型的实证研究 | |
| 引用本文： | 张珺,陈卫斌.中国与东盟五国股市投资组合的风险和收益——基于MV和M-LPM模型的实证研究[J].亚太经济,2011(5). |
| 作者姓名： | 张珺 陈卫斌 |
| 作者单位： | 暨南大学经济学院; |
| 摘 要： | 选取2003年1月至2011年12月间中国和东盟五国股市的市场指数数据样本,分别基于MV和M-LPM模型构造等权重组合、最小方差组合和最大夏普比率组合,比较不同模型和不同投资组合的风险和收益率,实证结果表明构造中国与东盟五国股市投资组合与仅投资国内A股相比可以显著提高风险收益率。 |
| 关 键 词： | 投资组合 东盟股市 均值-方差模型 均值-下偏矩模型 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |