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| 套利定价模型在上海股票市场的无效性检验 | |
| 引用本文： | 阳玉香,张筱峰.套利定价模型在上海股票市场的无效性检验[J].特区经济,2004(11):63-64. |
| 作者姓名： | 阳玉香 张筱峰 |
| 作者单位： | 长沙理工大学经济学院 |
| 摘 要： | 1952年，Markowitz在《投资组合选择》一文中指出分散投资可降低风险，并在投资者理性预期的基础上提出了投资组合选择理论，即在有效边界的风险和标准差给定水平上，投资者选择期望收益率最高的资产组合。1959年，Roberts和Osbeme在对股票价格行为研究中发现股票价格遵循随机游走规律，提出了“有效市场假说”(EMH)：如果有用的信息能够立即地、无偏地反映证券价格，那么市场就是有效的。在市场有效条件下， |
| 关 键 词： | 投资者 上海股票市场 套利定价模型 风险 理性预期 EMH 分散投资 择期 中指 发现 |
The non-effective test of arbitrage price fixing model of Shanhai's stock market |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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