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| VAR方法及测定方法简介 | |
| 引用本文： | 刘旭翀,常雯,湛辉.VAR方法及测定方法简介[J].现代营销(创富信息版),2011(3). |
| 作者姓名： | 刘旭翀 常雯 湛辉 |
| 作者单位： | 刘旭翀(电子科技大学自动化工程学院,610081);常雯(安徽财经大学统计与应用数学学院,272000);湛辉(西南财经大学金融学院,611130) |
| 摘 要： | 本文介绍了VAR风险管理技术以及三种测定方法历史模拟法、方差—协方差分析方法(Var—Cov),蒙特卡拉罗模拟方法(Monte—Carlo)。同时对对VAR方法的特点和应用进行了说明。 |
| 关 键 词： | VaR值 历史模拟 方差—协方差 蒙特卡洛模拟 收益率 |
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