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| 基于深证综合指数的GARCH模型实证分析 | |
| 引用本文： | 李保霞.基于深证综合指数的GARCH模型实证分析[J].黑龙江对外经贸,2011(8):72-73,89. |
| 作者姓名： | 李保霞 |
| 作者单位： | 中国地质大学（武汉）经济管理学院,湖北武汉,430074 |
| 摘 要： | 用波动率模型研究深证综合指数2008年以来的变化,结果表明深证综合指数日收益率符合GARCH过程。该模型很好地刻画了深证综合指数日收益率的波动特点,同时也表明了2008年突发的金融危机对我国股票市场的冲击。 |
| 关 键 词： | 波动率模型 GARCH模型 深证综合指数 日收益率 |
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