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| 中国A、B股时变的相关特征分析 | |
| 引用本文： | 刘喜民,陈军才.中国A、B股时变的相关特征分析[J].商业时代,2010(7). |
| 作者姓名： | 刘喜民 陈军才 |
| 作者单位： | 1. 南华工商学院,广州,510507 2. 广东商学院经贸与统计学院,广州,511300 |
| 摘 要： | 本文主要分析深圳A股和B股市场之间信息的联系,从均值变动来看,B股对内开放前,两市完全处于分割状态;B股市场开放后,两个市场间存在信息的单向流动.从方差的联系来看,无论B股向境内居民开放前还是开放后,它们的条件方差之间均存在双向的信息流动,同时,它们之间有显著的条件波动相关性,而且,B股开放后它们之间的条件波动相关性有了显著提高. |
| 关 键 词： | 迭代协整 协整检验 多元GARCH 市场分割 信息流动 |
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