基于理想有效解分析的证券组合投资模型研究 |
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引用本文: | 莫愿斌,赵新泉,向书坚.基于理想有效解分析的证券组合投资模型研究[J].商业时代,2012(3):63-64. |
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作者姓名: | 莫愿斌 赵新泉 向书坚 |
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作者单位: | 1. 中南财经政法大学数学与统计学院 武汉430073;广西民族大学数学与计算机科学学院 南宁530006 2. 中南财经政法大学数学与统计学院 武汉430073 |
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摘 要: | 证券投资问题通过数学建模大多转化为多目标优化问题,而求解这些多目标优化问题,目前还没有有效的方法。本文提出在PSO算法中加入惩罚项,同时对局部极值与全局极值作进一步的调整,使PSO算法适用于求多目标优化问题理想有效解,该算法为证券组合投资分析提供了一种全新的途径,最后结合实际数据,利用Matlab语言编程仿真求解并取得了良好的效果。
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关 键 词: | 证券组合投资 交易费用 多目标优化 理想有效解 PSO算法 |
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