指数跟踪优化方法研究——基于协整和启发式算法相结合 |
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引用本文: | 檀卫林.指数跟踪优化方法研究——基于协整和启发式算法相结合[J].中国商贸:销售与市场营销培训,2012(30). |
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作者姓名: | 檀卫林 |
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作者单位: | 上海大学经济学院 |
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摘 要: | 考虑不允许卖空、整手交易和单支证券权重限制等现实情况,本文研究了将协整优化法和启发式算法中的阈值接受法相结合用于处理指数跟踪优化问题,以国内A股市场具有代表性的深证成分股指数为标的进行具体实证。实证结果显示二者的结合具有显著改善指数跟踪效果,以及与现实条件约束更加相符等优点。
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关 键 词: | 指数跟踪 协整 阈值接受 启发式算法 |
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