证券公司经济资本配置浅析

20世纪80年代以来，国际大型商业银行对业务的管理重点逐渐从传统的资产负债管理，过渡到以风险计量和优化为核心的全面风险管理时代。巴塞尔委员会在2004年颁布的“新资本充足框架》中指出：资本作为银行抵御风险的最终保证，应在所有业务敞口上得到合理配置，资本配置的基本原则是将资本要求与风险度量直接挂钩。