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| 中美玉米期货市场价格发现功能的实证研究 | |
| 引用本文： | 房瑞景,崔振东,周腰华,陈雨生.中美玉米期货市场价格发现功能的实证研究[J].价格月刊,2007(12):16-20. |
| 作者姓名： | 房瑞景 崔振东 周腰华 陈雨生 |
| 作者单位： | 1. 延边大学农学院农经系,吉林龙井,133400 2. 辽宁省农村经济研究所,辽宁沈阳,110161 3. 中国农业大学经管学院,北京,100094 |
| 摘 要： | 本文运用相关性分析、单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应函数分析、G-S模型分析等方法及其相应指标,对中国玉米期货市场(DCE)价格发现功能进行实证研究,并与美国玉米期货市场(CBOT)进行比较。结果显示,国内现货市场信息不够透明、现货商未能获取足够的市场信息进行及时的理性决策,是中、美玉米期货市场功能发挥有效性差距的一个重要原因。 |
| 关 键 词： | 玉米期货 价格发现 有效性 |
| 文章编号： | 1006-2025（2007）12-0016-05 |
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