| 基于VAR-GARCH模型的国内外煤炭价格动态互动关系研究 |
| |
| 引用本文： | 刘满芝,陈梦.基于VAR-GARCH模型的国内外煤炭价格动态互动关系研究[J].价格月刊,2017(3). |
| |
| 作者姓名： | 刘满芝 陈梦 |
| |
| 作者单位： | 中国矿业大学管理学院,江苏徐州,221116 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，中国博士后科学基金面上资助项目，江苏省博士后科研资助计划，江苏高校国际能源政策研究中心资助项目 |
| |
| 摘 要： | 基于VAR和GARCH模型,使用2011年2月～2016年11月共303个理查德动力煤现货价RB、欧洲动力煤现货价ARA、纽卡斯尔动力煤现货价NEWC指数、波罗的海干散货指数BDI以及中国煤炭价格指数CCPI的周度时间序列数据,对国内外煤价变化关系以及中国煤价自身的波动性进行实证研究.结果表明国内外煤价之间存在双向Granger因果关系,且国内外煤炭价格之间存在较强的动态互动关系,中国煤价具有长记忆性和杠杆效应.
|
| 关 键 词： | 煤炭价格指数 VAR模型 GARCH模型 长记忆 |
Research on Dynamic Interaction between Foreign and Domestic Coal Price based on VAR-GARCH Model |
| |
| Authors: | LIU Man-zhi CHEN Meng |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
