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| 期货对现货价格波动影响的实证分析 | |
| 引用本文： | 高扬,王彩惠,乔云霞.期货对现货价格波动影响的实证分析[J].价格月刊,2009(6):3-5. |
| 作者姓名： | 高扬 王彩惠 乔云霞 |
| 作者单位： | 1. 北京工商大学经济学院,北京,100048 2. 北京工商大学,北京,100048 |
| 摘 要： | 已有的理论与实证表明,在一定条件下期货市场可以起到平抑现货价格波动的作用.近年来大宗商品价格波动剧烈,期货市场被认为是导致该结果的主要原因.通过GARCH和虚拟变量的计量方法,对大连商品交易所的豆油和玉米期货进行了实证研究,结果表明,豆油期货上市对平抑现货价格波动能够产生积极影响,而玉米期货则不能对现货价格波动产生影响. |
| 关 键 词： | 期货市场 现货价格 波动性 虚拟变量 |
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