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| 如何衡量市场中的知情交易：理论与文献综述 | |
| 引用本文： | 尹康,;程志芬.如何衡量市场中的知情交易：理论与文献综述[J].湖北商业高等专科学校学报,2014(6):53-59. |
| 作者姓名： | 尹康 ;程志芬 |
| 作者单位： | [1]湖北经济学院经济学系,湖北武汉430205; [2]上海财经大学统计与管理学院,上海200433; [3]武汉大学珞珈学院,湖北武汉430064 |
| 摘 要： | 知情交易在市场微观结构的信息模型中扮演着关键角色，特别是在理性预期模型（REE）引入到市场微观结构以后，知情交易更是理解市场流动性、市场波动性以及价格发现等诸多市场运行特征的钥匙。本文对知情交易的基本特征和意义进行了介绍，对学术界衡量市场知情交易的各类方法进行了梳理总结，并对各方法特点作了简要评价。 |
| 关 键 词： | 知情交易 流动性交易 知情交易概率 |
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