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基于风险调整收益方法的企业信用风险管理研究
引用本文:孙彤,汪波.基于风险调整收益方法的企业信用风险管理研究[J].商业经济与管理,2009(1).
作者姓名:孙彤  汪波
作者单位:天津大学,管理学院,天津,300072
摘    要:文章根据风险调整收益(RAROC)的原理,借鉴J.P.摩根的信用计量CreditMetrics模型中信用等级转移的思想,构建了应收账款回收期内受信企业信用状况转移矩阵,并据此计算出企业信用VaR值和经济资本CaR值,进而计算RAROC比值,可为企业信用销售决策提供依据.通过将RAROC方法引入企业信用风险管理体系,可以对企业经营活动进行基于风险的绩效考核和业绩评价,以期提高企业信用风险管理水平.

关 键 词:信用风险管理  受险价值  经济资本  资本的风险调节收益率

On Enterprise Credit Risk Management: Based on RAROC
SUN Tong,WANG Bo.On Enterprise Credit Risk Management: Based on RAROC[J].Business Economics and Administration,2009(1).
Authors:SUN Tong  WANG Bo
Abstract:
Keywords:
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