基于超效率DEA的开放式基金绩效评价研究 |
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引用本文: | 刘丽丽,刘青.基于超效率DEA的开放式基金绩效评价研究[J].市场周刊,2013(2). |
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作者姓名: | 刘丽丽 刘青 |
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作者单位: | 安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽蚌埠,233030 |
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摘 要: | 本文采用目前评价基金绩效的最前沿方法——超效率DEA方法,并将结果与数据包络分析(DEA)得到的结果相比较.按照股票型、配置型和债券型三种投资风格从我国的开放式基金中选取了23支,对其在2011年的绩效做出实证研究.研究表明:我国的大多数开放式基金处于无效状态;不同的投资风格的基金绩效表现有所差异,配置型和债券型的基金绩效普遍优于股票型基金;基金绩效与基金运作时间成一定程度的反比关系.最后分别从基金投资者、基金管理者和监管机构给出建议.
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关 键 词: | 开放式基金 绩效 超效率DEA |
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