基于中小板综合指数的月份效应研究分析 |
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引用本文: | 陈雅文.基于中小板综合指数的月份效应研究分析[J].市场周刊,2021(10). |
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作者姓名: | 陈雅文 |
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作者单位: | 南京财经大学 |
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摘 要: | 中国的中小板市场成立时间较短,发展不够成熟,存在着市场非有效现象,其中广为学者们讨论的便是日历效应。文章采用从 2010 年 6 月到 2016 年 5 月的中小板综合指数的月收益率作为样本,基于虚拟变量和 GARCH 模型的方法对中小板综合指数的月份效应进行研究,得出结论:总体来说中小板市场不具有月份效应。
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关 键 词: | 收益率 月份效应 中小板 |
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