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| 金融市场的风险值测量及动态分析 | |
| 引用本文： | 宋春林,曹广福.金融市场的风险值测量及动态分析[J].中国商办工业,2008,20(3):153-154. |
| 作者姓名： | 宋春林 曹广福 |
| 作者单位： | 广州大学数学与信息科学学院,广东广州510006 |
| 摘 要： | 介绍了基于高斯核估计历史模拟法的金融市场风险值（VAR）测量的算法理论过程，再建立时变系数的单因素资本资产定价模型（CAPM），并用带时变参数系统的Kalman滤波法对该模型下时变系数进行估计．最后对上海证券市场商业版块类做实证分析。 |
| 关 键 词： | 时变参数 遗忘因子 Kalman滤波 置信区间 |
| 文章编号： | 1672-3198（2008）03-0153-02 |
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