基于VaR的Sharpe指标在基金绩效评估中的实证研究 |
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引用本文: | 贺晓波,彭慧敏.基于VaR的Sharpe指标在基金绩效评估中的实证研究[J].中国经贸导刊,2012(11):25-26,77. |
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作者姓名: | 贺晓波 彭慧敏 |
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作者单位: | 北京工业大学 |
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摘 要: | 选取2005年1月1日到2011年12月31日之间不同基金管理公司的不同类型的基金周收益率作为研究数据,根据风险调整收益的思想,采用基于VaR的Sharpe指数对基金业绩进行评价,将衡量下方风险的VaR方法应用在基金绩效评价上,从不同角度对基金绩效进行了分析,并与传统基金业绩评价方法进行比较。
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关 键 词: | VaR GARCH模型 RAROC 绩效评估 |
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