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基于VaR的Sharpe指标在基金绩效评估中的实证研究
引用本文:贺晓波,彭慧敏.基于VaR的Sharpe指标在基金绩效评估中的实证研究[J].中国经贸导刊,2012(11):25-26,77.
作者姓名:贺晓波  彭慧敏
作者单位:北京工业大学
摘    要:选取2005年1月1日到2011年12月31日之间不同基金管理公司的不同类型的基金周收益率作为研究数据,根据风险调整收益的思想,采用基于VaR的Sharpe指数对基金业绩进行评价,将衡量下方风险的VaR方法应用在基金绩效评价上,从不同角度对基金绩效进行了分析,并与传统基金业绩评价方法进行比较。

关 键 词:VaR  GARCH模型  RAROC  绩效评估
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