| 沪深300股指期货市场弱式有效性检验 |
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| 引用本文： | 赖文炜,陈云.沪深300股指期货市场弱式有效性检验[J].商业研究,2015(1). |
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| 作者姓名： | 赖文炜 陈云 |
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| 作者单位： | 1. 上海财经大学公共经济与管理学院,上海,200433
2. 上海市金融信息技术研究重点实验室,上海,200433 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目，项目编号71301095；上海市自然科学基金项目，项目编号11 ZR1411800；上海财经大学博士研究生创新基金项目，项目编号 CXJJ-2013-407。 |
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| 摘 要： | 市场有效性是衡量股指期货市场发展质量的最重要指标之一。本文采用2010年4月16日－2014年4月17日的日频交易数据，运用 wild bootstrap 自动方差比检验、广义谱检验和Dominguez－Lobato检验等方法，对沪深300股指期货市场的弱式有效性进行检验。这些方法允许未知形式的条件异方差和小样本的存在，能够检测出序列的线性相关性和非线性相关性。检验结果表明我国股指期货市场达到了弱式有效，这主要归因于风险控制的有效实施、长期资金的入市和市场效率的提升。
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| 关 键 词： | 股指期货市场 弱式有效 自动方差比 广义谱 |
A Weak Effectiveness Test in Shanghai and Shenzhen 300 Stock Index Futures Market |
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| LAI Wen-wei,CHEN Yun.A Weak Effectiveness Test in Shanghai and Shenzhen 300 Stock Index Futures Market[J].Commercial Research,2015(1). |
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| Authors: | LAI Wen-wei CHEN Yun |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | stock index futures market weak effectiveness automatic variance ratio generalized specturm |
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