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| 中国股票市场“月度效应”研究 | |
| 引用本文： | 陈健,何仁科.中国股票市场“月度效应”研究[J].商业研究,2004(5):77-80. |
| 作者姓名： | 陈健 何仁科 |
| 作者单位： | 上海师范大学,法商学院,上海,201102 |
| 基金项目： | 上海师范大学青年基金资助项目(DQ121)部分研究成果 |
| 摘 要： | “月度效应”是违反市场有效性的异常现象之一。西方股票市场的“月度效应”一般表现为“一月效应”。用ARCH类模型就中国股票市场是否存在“月度效应”进行了实证分析 ,发现一月和五月存在着明显的“月度效应” ,并做出了可能的解释。 |
| 关 键 词： | 有效市场 月度效应 ARCH类模型 |
| 文章编号： | 1001-148x(2004)05-0077-03 |
| 修稿时间： | 2003年2月28日 |
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