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| 证券投资风险计量理论比较 | |
| 引用本文： | 信玉红,董保起,曹勇,韩诚.证券投资风险计量理论比较[J].商业研究,2005(6):91-93. |
| 作者姓名： | 信玉红 董保起 曹勇 韩诚 |
| 作者单位： | 辽宁石油化工大学,经济管理学院,辽宁,抚顺,113001 |
| 摘 要： | 人们研究风险、计量和测度风险 ,是为了更好的控制风险。在证券投资风险日益被量化的形势下 ,对风险—均值理论、β值理论和用Hurst指数、下偏矩方法、VaR方法计量证券风险理论进行对比分析 ,发现了每种理论的适应性和存在的一些不足 ,这为新的证券投资风险计量理论设计提供了一些值得借鉴的思路。 |
| 关 键 词： | 证券投资 风险 收益率 |
| 文章编号： | 1001-148X(2005)06-0091-03 |
| 修稿时间： | 2003年11月30 |
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