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| 有贷款偿付的国际投资组合决策 | |
| 引用本文： | 张小茜,李胜宏.有贷款偿付的国际投资组合决策[J].商业研究,2004(13):136-139. |
| 作者姓名： | 张小茜 李胜宏 |
| 作者单位： | 浙江大学,应用数学系,浙江,杭州,310027 |
| 摘 要： | 用随机控制的方法研究了投资进行国际投资时,还要偿付贷款的最优投资决策问题.优化目标是在危险地带最小化破产概率,在安全区域最大化增长率,其最优投资品种随人民币债券的得率、美元债券的利率（以人民币结算）和汇率波动的不同而不同，得到了最优投资策略和贷款付款额的范围。 |
| 关 键 词： | 最优投资策略 HJB方程 破产 随机控制 Ito公式 |
| 文章编号： | 1001-148X(2004)13-0136-04 |
| 修稿时间： | 2003年5月15日 |
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