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| 我国住房抵押贷款证券定价研究 | |
| 引用本文： | 潘志煜,田金信.我国住房抵押贷款证券定价研究[J].商业研究,2007(2):123-126. |
| 作者姓名： | 潘志煜 田金信 |
| 作者单位： | 哈尔滨工业大学,管理学院,黑龙江,哈尔滨,150001 |
| 摘 要： | 合理确定住房抵押贷款证券发行价格,是顺利实行MBS的关键步骤。在比较国外各种MBS定价方法的基础上,采用二项树定价模型,通过计算非含权证券价格和抵押贷款借款人提前偿还的期权价格,确定各时点上的MBS证券价值。利用证券价格的凸性特征,分析凸性对MBS价格的影响。 |
| 关 键 词： | 住房抵押贷款证券 定价 凸性 |
| 文章编号： | 1001-148X(2007)02-0123-04 |
| 收稿时间： | 08 12 2006 12:00AM |
| 修稿时间： | 2006年8月12日 |
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