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| 铜期货市场的国际关联性研究--基于中、英、美三国的实证分析 | |
| 引用本文： | 帅加琴,吴振信.铜期货市场的国际关联性研究--基于中、英、美三国的实证分析[J].商业科技,2014(16):32-33. |
| 作者姓名： | 帅加琴 吴振信 |
| 作者单位： | 北方工业大学经济管理学院 |
| 摘 要： | 运用协整检验、向量误差修正模型、方差分解和脉冲响应函数等方法研究中、英、美铜期货价格关联性。结果表明：SHFE、LME和COMEX的铜期货价格存在长期均衡关系，总方差中来自于上海、伦敦和纽约交易所的分别为39.01%、60.43%和0.56%；脉冲响应函数分析得出，LME在国际铜期货交易及定价中居于主导性作用、COMEX的作用则很小，SHFE对国际定价的影响在不断提高。 |
| 关 键 词： | 铜期货 国际关联性 向量误差修正模型 方差分解 脉冲响应 |
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