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基于Copula的次贷危机下中国传染效应实证研究
引用本文:王人杰.基于Copula的次贷危机下中国传染效应实证研究[J].致富时代,2011(7):31-31.
作者姓名:王人杰
作者单位:贵州大学管理学院
摘    要:该文运用阿基米德Copula模型实证分析次贷危机前后中美股市指数日收益率的相关性变化,并采用非参数核估计法进行参数估计。

关 键 词:次贷危机  传染效应  copula  非参数核估计法
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