对韩国股市波动性与宏观经济变量之间关系的实证分析 |
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引用本文: | 宋云星.对韩国股市波动性与宏观经济变量之间关系的实证分析[J].现代商业,2014(11):113-114. |
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作者姓名: | 宋云星 |
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作者单位: | 韩国全南国立大学 |
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摘 要: | 股市波动性和宏观经济变量之间的关系至今未有定论,本文以GARCH模型和VAR模型来建模,对股市波动性与宏观经济变量变动性之间的关系做出实证分析,结果表明,股市自身历史波动性对于股市当期波动性的解释能力最高,而宏观经济变量的影响很微弱。
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关 键 词: | 股市波动 GARCH VAR |
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