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| 分离交易可转债的蒙特卡罗模拟定价 | |
| 引用本文： | 洪赟.分离交易可转债的蒙特卡罗模拟定价[J].现代商业,2009(3). |
| 作者姓名： | 洪赟 |
| 作者单位： | 首都经济贸易大学,100070 |
| 摘 要： | 2006年5月8日起正式实施的《上市公司证券发行管理办法》中提出分离交易的可转换公司债券概念。中国市场上有十几只分离交易可转债在上市交易。本文运用蒙特卡罗模拟方法对分离交易可转债进行的了定价，比较模拟的理论价值和市场价值的走势。 |
| 关 键 词： | 分离交易可转债 蒙特卡罗模拟 几何布朗运动 |
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