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| 基于时间序列ARIMA模型的人民币汇率的波动规律研究 | |
| 引用本文： | 钱韵.基于时间序列ARIMA模型的人民币汇率的波动规律研究[J].现代商业,2014(23):181-182. |
| 作者姓名： | 钱韵 |
| 作者单位： | 江南大学,江苏无锡214000 |
| 摘 要： | 本文依据我国汇率变动的现实情况,选取了2006年1月4日至2014年5月7日之间的美元兑人民币汇率数据进行汇率的波动规律研究。研究中采用了时间序列的分析方法并结合ARIMA模型进行实证研究,结果表明ARIMA（1,1,1）模型对美元兑人民币汇率的拟合程度最好,并以此模型对我国未来汇率的走势进行了预测。 |
| 关 键 词： | 时间序列 ARIMA模型 汇率 |
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