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| 基于区间数的集团序及其在股票筛选中的应用 | |
| 引用本文： | 姜宁宁,侯福均.基于区间数的集团序及其在股票筛选中的应用[J].现代商业,2010(7). |
| 作者姓名： | 姜宁宁 侯福均 |
| 作者单位： | 北京理工大学管理与经济学院,北京,100081 |
| 基金项目： | 北京理工大学基础研究基金资助项目 |
| 摘 要： | 在已有的精确数的集团序的基础上,定义了一种基于区间数的集团序.并把其运用在股票市场中,通过神经网络对股票收益率进行预测,确定预期区间收益率,根据股票收益率的性质,提出了一种对此类数据进行规范化的方法,并根据股票的收益率和波动率对股票进行分类筛选,通过实证分析说明了该方法的实用性. |
| 关 键 词： | 集团序 区间数排序 股票筛选 径向基神经网络 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |