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| CEV模型下彩虹期权定价模型的研究 | |
| 引用本文： | 陈刚.CEV模型下彩虹期权定价模型的研究[J].现代商业,2007(36):47. |
| 作者姓名： | 陈刚 |
| 作者单位： | 亳州师范高等专科学校数理系,安徽蒙城,233500 |
| 摘 要： | 本文通过在对欧式二因素彩虹期权定价模型的研究,推导出CEV模型下彩虹期权定价公式,并证明了该公式的合理性;最后运用了三叉树方法求出CEV 模型下二因素彩虹期权数值解. |
| 关 键 词： | 彩虹期权 CEV模型 期权定价模型 三叉树 |
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