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| 我国豆粕美式期权定价机制研究——基于Levy-GJR模型的实证分析 | |
| 引用本文： | 纪同辉.我国豆粕美式期权定价机制研究——基于Levy-GJR模型的实证分析[J].价格理论与实践,2019(5):80-83. |
| 作者姓名： | 纪同辉 |
| 作者单位： | 重庆工商大学融智学院 |
| 基金项目： | 重庆市教委人文社会科学研究重点项目“基于场景分析的农村互联网消费信贷产品设计与应用研究”;教育部人文社科重点研究基地长江上游经济研究中心专项招标项目“基于系统性金融风险防范的重庆金融科技监管沙箱应用试点研究” |
| 摘 要： | |
| 关 键 词： | 美式期权 豆粕期货期权 最小二乘蒙特卡洛算法 |
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