| 我国稻米市场价格波动的动态相关性研究——基于“稻强米弱”背景下的分析 |
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| 引用本文： | 梁雪梅,何玉成.我国稻米市场价格波动的动态相关性研究——基于“稻强米弱”背景下的分析[J].价格理论与实践,2015(2):59-61. |
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| 作者姓名： | 梁雪梅 何玉成 |
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| 作者单位： | 华中农业大学经济管理学院 |
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| 基金项目： | 自然科学基金项目“集中度效应分离及其在农产品加工产业组织绩效评估中的应用研究”(71173985);华中农业大学人文社会科学优秀青年人才培养计划项目“外资并购效应分离理论及其在农业产业反垄断中的应用研究” |
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| 摘 要： | 针对近年来粮食市场上出现的"稻强米弱"现象,利用BEKK-GARCH模型和DCC-MVGARCH模型对稻米市场价格波动的动态波动溢出和动态相关性进行分析。实证结果表明:两市场之间存在双向波动溢出效应,主要由稻谷市场向稻米市场波动溢出,稻谷价格波动对大米价格有着显著影响,且大米市场更易受到外部冲击影响。进一步分析表明,两市场之间存在显著的持续的动态相关性,且具有时变特征,动态相关系数图显示动态相关性呈现出紧密的正相关。
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| 关 键 词： | “稻强米弱” 动态相关 BEKK-GARCH模型 DCC-MVGARCH模型 |
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