VaR和CVaR风险度量方法及最优再保模型 |
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作者单位: | ;1.沈阳航空航天大学安全工程学院 |
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摘 要: | 目前,VaR(value-at-risk)和CVaR(conditional value-at-risk)方法是各领域进行风险管理的主要度量工具。本文将VaR、CVaR与传统方差方法进行比较,从是否符合一致性公理来体现VaR和CVaR方法的优越性。并介绍了该两种方法在保险领域的应用,给出了再保险方面的基于VaR和CVaR风险度量的最优再保险模型。
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关 键 词: | 风险度量 VaR CVaR 一致性公理 最优再保险 |
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