基于久期模型的我国上市银行的利率风险测度研究 |
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引用本文: | 黄硕.基于久期模型的我国上市银行的利率风险测度研究[J].商,2015(4):162. |
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作者姓名: | 黄硕 |
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作者单位: | 上海大学 |
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摘 要: | 为推动金融机构走向完善,促进金融市场日趋成熟,我国逐步加快了利率市场化的改革进程,利率市场化是衡量一国金融市场发展成熟程度的重要标志。随着利率市场化改革的推进,我国商业银行的利率风险管理模型面临着升级。本文研究认为,修正的久期模型能很好地度量我国商业银行的利率风险。
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关 键 词: | 利率风险 久期模型 |
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