| 中国银行间国债市场利率期限结构实证分析——基于Nelson Siegel模型 |
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| 引用本文： | 文忠桥.中国银行间国债市场利率期限结构实证分析——基于Nelson Siegel模型[J].财贸研究,2013,24(3). |
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| 作者姓名： | 文忠桥 |
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| 作者单位： | 安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠,233030 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究一般项目"‘二次成型’的综合宏观利率期限结构模型估计和应用"(11YJA790162)的研究成果 |
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| 摘 要： | 利用粒子群算法,以2007年1月—2009年12月中国银行间国债市场的日交易数据模拟Nelson Siegel模型,通过构建参数β1和β2的AR(2)模型对利率期限结构进行预测,样本内的预测结果比较理想,但样本外的预测绩效不佳。
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| 关 键 词： | 利率期限结构 Nelson Siegel模型 水平因子 斜率因子 曲率因子 |
Empirical Analysis of Nelson-Siegel Model in Chinese Inter-bank Government Bonds Market |
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| WEN ZhongQiao.Empirical Analysis of Nelson-Siegel Model in Chinese Inter-bank Government Bonds Market[J].Finance and Trade Research,2013,24(3). |
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| Authors: | WEN ZhongQiao |
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