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| 基于二次逼近方法和EGARCH模型的美式股票期权定价研究 | |
| 引用本文： | 杨建辉,余嘉敏,陈莹颖.基于二次逼近方法和EGARCH模型的美式股票期权定价研究[J].市场研究,2015(2):43-45. |
| 作者姓名： | 杨建辉 余嘉敏 陈莹颖 |
| 作者单位： | 华南理工大学工商管理学院 |
| 摘 要： | 运用EGARCH模型估计股票波动率,用二次逼近法计算期权价格,进而解决美式期权的定价问题。本文通过对一系列美式股票期权进行实证分析,对比理论定价与实际收盘价之间的差异,进行初步的应用试探,实证结果表明:二次逼近方法计算的理论价格与实际收盘价格十分接近。 |
| 关 键 词： | 二次逼近方法 EGARCH模型 美式股票期权 期权定价 |
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