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金融市场系统性金融风险度量的实证分析
作者单位:
;1.南京审计大学金融学院
摘 要:
国际实践经验表明,系统性金融风险不仅危及整个金融体系,更会给社会财富带来巨大损失,因此保障金融安全对于一国经济安全有着重要意义。本文从金融市场入手,结合综合指数法,从五个维度对我国金融市场系统性风险进行度量。研究结果表明,其一,在2012年和2014年,系统性金融风险达到较高水平。其二,在金融系统中的各个子市场中,保险市场波动率最大,其次是证券市场和商业银行,信托市场最小。总体而言,该方法的测度结果能够较好的吻合我国经济发展状况。
关 键 词:
系统性金融风险
金融市场
风险度量
综合指数法
Empirical Analysis of Systematic Financial Risk Measurement in Financial Market
Abstract:
Keywords:
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