时间序列分解模型在寿险保费收入预测的应用 |
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引用本文: | 高春玲.时间序列分解模型在寿险保费收入预测的应用[J].北方经贸,2010(6):88-89. |
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作者姓名: | 高春玲 |
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作者单位: | 中南民族大学,经济学院,武汉,430074 |
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摘 要: | 寿险保费收入是衡量寿险业发展的重要经济指标。作为经济时间序列,寿险保费收入的变化受到长期趋势、周期性循环要素、季节变动和不规则要素这四个因素的影响。本文选取我国2000年1季度到2009年4季度的寿险保费收入数据,对其进行季节调整后再通过HP滤波方法得到长期变动趋势序列,并用混合模型进行预测,通过检验时间序列分解模型合理可行。
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关 键 词: | 寿险保费收入 时间序列 季节调整 Hodrick— Prescott滤波 |
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