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| 我国商业银行利率风险度量模型的现实选择 | |
| 引用本文： | 李长征.我国商业银行利率风险度量模型的现实选择[J].北方经贸,2010(9):85-87,93. |
| 作者姓名： | 李长征 |
| 作者单位： | 湖南工学院,湖南,衡阳,421002 |
| 基金项目： | 湖南工学院院级科研课题项目，湖南省教育厅科研课题项目 |
| 摘 要： | 随着利率市场化进程的推进和金融市场的开放,使我国商业银行面临的利率风险正在逐步增大,也对商业银行利率风险管理提出了更高的要求。如何识别与测量利率风险是商业银行利率风险管理的基础。本文比较分析了三种常用的利率风险度量模型,包括利率敏感性缺口模型、持续期模型和VAR模型,并提出我国商业银行利率风险度量模型的选择建议。 |
| 关 键 词： | 商业银行 利率风险 度量模型 现实选择 |
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