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| 新冠肺炎疫情对我国医药行业股价影响——基于ARIMA模型的实证分析 | |
| 引用本文： | 任敏,王晨铭,严鸿雁.新冠肺炎疫情对我国医药行业股价影响——基于ARIMA模型的实证分析[J].北方经贸,2022(2). |
| 作者姓名： | 任敏 王晨铭 严鸿雁 |
| 作者单位： | 北京联合大学管理学院 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究青年基金项目(19YJCZH211);北京联合大学科研项目(JS10202004)。 |
| 摘 要： | 本研究选取新冠疫情发生前后四个月,即2019年9月2日至2020年4月30日上证医药收盘价,将其162个数据作为样本,运用ARIMA模型进行回溯预测。通过分析预测值与真实值的差值。得出疫情对我国医药行业股价有着正向冲击作用。随着全球疫情恶化使得正向冲击同时加剧,虽然国内新冠疫情态势已得到基本控制,但在全球大环境下其对我国医药行业股价的影响短时间内不会消退。 |
| 关 键 词： | 新冠肺炎疫情 医药行业 股价 时间序列分析 AR IMA模型 |
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