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| 基于高频数据的沪港股市统计分析 | |
| 引用本文： | 刘力华.基于高频数据的沪港股市统计分析[J].商场现代化,2010(30). |
| 作者姓名： | 刘力华 |
| 作者单位： | 暨南大学经济学院 |
| 摘 要： | 对向量高频时间序列的"已实现"协方差阵提出相应的模型并建立了"已实现"向量自回归模型。基于高频数据,应用Engle等提出的协同持续概念,建立了小波神经网络理论的非线性协整持续模型。在此基础上通过沪港股市实证分析,表明沪港股市存在非线性协同持续关系。最后利用赋权"已实现"双幂变差进行Granger因果关系检验和脉冲响应函数,得到上海股市是上海股市的成因,从另一角度证实沪港股市的相关性。 |
| 关 键 词： | 高频数据 协同持续 小波神经网络 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |