浅析美国商业银行资产证券化效应

立足于美国总资产规模排名前50的8家商业银行共1792个数据进行实证分析,本文选取了涵盖商业银行资本充足率、流动性比率、控制风险能力3个方面的8个变量,时间跨度为2009年第一季度到2015年第四季度。本文对该面板数据采用了对数线性模型,并分步施加固定效应和哑变量以逐步修正模型及结论。最终本文得到若干结果:资产证券化增速分别与总资产规模增速、资本比率以及流动性比率呈正相关,同时在各银行间有所差异,近年来总体上因外界作用而具备下降趋势。