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| 沪深股市投资风险比较 | |
| 引用本文： | 曹中,陶爱元,沈学桢.沪深股市投资风险比较[J].商场现代化,2006(11):160-161. |
| 作者姓名： | 曹中 陶爱元 沈学桢 |
| 作者单位： | 上海立信会计学院 |
| 摘 要： | 极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,本文通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES,并以中国股市作实证分析,结果我们发现沪市的投资风险要小于深市。 |
| 关 键 词： | 极值理论 POT模型 广义帕累托分布 风险价值 |
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