上海股票市场分形特征检验 |
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引用本文: | 姚中立,应益荣.上海股票市场分形特征检验[J].商场现代化,2005(21). |
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作者姓名: | 姚中立 应益荣 |
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作者单位: | 上海大学国际工商与管理学院
(姚中立),上海大学国际工商与管理学院(应益荣) |
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摘 要: | 本文首先介绍了有效市场假说,随后指出其缺陷,进而引出分形市场假说.介绍了分形及分形市场假说的提出.运用R/S分析对上海股票市场进行实证检验,得出上海市场的Hurst指数,表明分形市场假说在上海股票市场中成立,并提出适当的投资建议。
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关 键 词: | 有效市场假说 分形市场假说 R/S分析 Hurst指数 |
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