标的资产服从分数跳-扩散过程的上限型买权的期权定价 |
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引用本文: | 林怡.标的资产服从分数跳-扩散过程的上限型买权的期权定价[J].商场现代化,2010(29). |
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作者姓名: | 林怡 |
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作者单位: | 重庆大学数学与统计学院 |
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摘 要: | 本文在假设标的资产服从分数跳-扩散过程,且无风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数的情况下,运用保险精算法得到了欧式期权定价公式。并且得到了一类奇异期权——上限型买权的期权定价公式,该公式是标准跳-扩散模型下的推广。
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关 键 词: | 分数跳-扩散 上限型买权 保险精算法 期权定价 |
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