股权分置改革时期的中国股市非对称效应研究 |
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引用本文: | 贾卫强,张晓伟.股权分置改革时期的中国股市非对称效应研究[J].商场现代化,2008(8):184-184. |
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作者姓名: | 贾卫强 张晓伟 |
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作者单位: | 西南财经大学金融学院 |
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摘 要: | <正>股票价格频繁波动是股票市场中最明显的特征之一,它反映了股票市场资金的流动与资产真实价值的变化。因此,研究股票市场波动性,对投资组合选择、衍生证券定价和风险管理等有重要作用。中国股市作为新兴市场,变化快、阶段性特征明显,尤其是股权分置改革这一特殊时期,中国股市正在经历着明显的质的变化,股市的波动性更能反映资产的价值变化。所以本文认为对股权分置改革时期的中国股市波动性的研究具有一定的理论与现实意义。
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关 键 词: | 股权分置改革 中国股市 改革时期 非对称效应 市场波动性 股票市场 投资组合选择 阶段性特征 |
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