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| 基于VaR约束的证券组合选择方法研究 | |
| 引用本文： | 杨雯靖.基于VaR约束的证券组合选择方法研究[J].商场现代化,2007(9):222-223. |
| 作者姓名： | 杨雯靖 |
| 作者单位： | 三峡大学理学院 |
| 摘 要： | VaR是目前国际上金融风险管理的主流方法之一,本文在简要介绍的VaR概念及计算方法后,在经典的Markowitz均值-方差模型的基础上,加入了VaR约束,研究了基于VaR约束的证券组合投资决策优化模型及其有效边界,并就此VaR模型的数学特性进行了分析。 |
| 关 键 词： | 证券组合 风险价值 均值-方差模型 有效边界 |
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