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| 利率期限结构估计模型比较——基于沪深交易所国债 | |
| 引用本文： | 胡莹.利率期限结构估计模型比较——基于沪深交易所国债[J].现代商贸工业,2010,22(3):139-140. |
| 作者姓名： | 胡莹 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学,湖北,武汉,430063 |
| 摘 要： | 首先介绍目前构造利率曲线结构的几种主要模型,然后具体介绍三次样条函数法和NSS模型,再通过深沪交易所国债数据对这两种方法进行比较分析,基于对比结构进行总结。 |
| 关 键 词： | 利率曲线 三次样条函数法 NSS模型 |
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