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| 投资者情绪对股票收益影响探讨——基于HAR模型 | |
| 作者单位： | ;1.浙江财经大学数据科学学院;2.浙江大学动物科学学院 |
| 摘 要： | 基于沪深300指数,利用异质自回归(HAR)和主成分分析模型,构建投资者情绪指数和异质自回归收益情绪模型,实证显示投资者情绪和我国股票市场均具有长记忆性,且投资者情绪对我国股票市场收益率具有显著影响。 |
| 关 键 词： | 沪深300 投资者情绪 HAR 代理变量指标 收益率 |
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