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| 利用GARCH模型分析沪市股指的波动 | |
| 引用本文： | 李克娥,陈圣滔,杨先山.利用GARCH模型分析沪市股指的波动[J].现代商贸工业,2009,21(2). |
| 作者姓名： | 李克娥 陈圣滔 杨先山 |
| 作者单位： | 长江大学信息与数学学院,湖北,荆州,434023 |
| 摘 要： | 运用GARCH模型对我国沪市股指的期望收益率与风险之间的相互影响关系进行了实证性研究,发现我国沪市股指存在风险溢价,但风险和期望收益之间并无显著关联,同时沪市股指具有群集性和持续性. |
| 关 键 词： | GARCH模型 期望收益率 风险 群集性 持续性 |
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